市面上流传的场外点对点私下兑换、境外平台OTC入金等所谓购币方式，全部游走在监管红线之上，没有任何合规保障。场外私下交易多依托私人转账、第三方代收代付完成资金流转，交易对手身份无法核验，极易碰到跑分、涉诈资金，一旦转账资金牵扯电信诈骗、洗钱案件，付款人的银行卡会被公安止付冻结，严重时还会被牵连涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；而境外平台OTC购币，需要用户绕过外汇管控、借助非正规支付渠道划转资金，平台本身不受国内法律约束，随时可能关停网站、清空用户资产，近些年大量境外中小型交易平台突然失联，国内投资者投入的本金全数无法取回已是常态。即便部分用户通过境外账户换汇购币，也违背我国外汇管理相关规定，大额资金跨境划转还会触发外汇稽查处罚。
从实际使用场景来讲，比特币在国内没有合法支付落地场景，无法在商超、线上平台、实体商户直接充当货币购物消费。比特币本身依托区块链分布式账本运行，交易具备不可逆、匿名化特征，一旦转账地址填写错误、遭遇钓鱼诈骗转错资产，转出的比特币没有任何渠道撤回追回；部分海外小众商家虽支持比特币结算，但国内用户想要完成跨境消费，依旧需要通过非法兑换渠道换汇划转，全程不受监管兜底。另外，比特币价格无实体资产锚定，单日涨跌幅度经常突破百分之十几，行情剧烈波动带来资产大幅缩水是行业常态，没有完善的涨跌风控机制，普通用户很难把控持仓风险，随意用于资产配置极易出现大额亏损。
若用户通过不合规渠道获取比特币，资产存放同样暗藏多重隐患，主流分为交易所托管和自建加密钱包两种模式。存放在境外交易所的比特币，所有权实际不归用户，平台遭遇黑客盗币、监管查封、运营跑路时，用户无法提取自有资产；自建硬件钱包或软件钱包虽能自主掌控私钥，但私钥一旦遗失、被盗取，对应的比特币会永久灭失，没有机构能够协助找回，很多新手因私钥保管不当、误点钓鱼链接，辛苦购入的比特币瞬间被盗空。同时我国持续整治虚拟货币挖矿、代托管等相关业务，任何机构开展比特币代存、代理财业务均属违法，不要轻信保本理财、高息存币等营销话术。
